Forex de volume baseado em tiques

Indicadores de Volume Forex Os indicadores de volume são utilizados para determinar o interesse dos investidores no mercado. O alto volume, especialmente perto de importantes níveis de mercado, sugere um possível início de uma nova tendência, enquanto um baixo volume sugere a incerteza dos comerciantes e nenhum interesse em um mercado específico. Em dados de volume de Forex, representa o número total de cotações para o período de tempo especificado. Indicadores de volume de Forex: a metodologia de uso de indicadores de volume Quando o Volume aumenta, isso indica um crescente interesse no mercado, portanto, pode fortalecer uma tendência principal ou iniciar uma nova tendência. Quando o Volume diminui, isso indica que o interesse no mercado está diminuindo, o que exige Quer uma inversão de tendência ou uma consolidação temporária do mercado O aumento súbito e vigoroso do Volume pode indicar uma reversão próxima, enquanto a redução gradual do Volume ainda pode ser suportada por movimentos de preços rápidos. Usando Tick Volume no Forex. Um exemplo claro baseado em NVO Há uma semana ou mais, escrevi uma publicação sobre o volume de tiques no forex e como eu acreditava que poderia ser usado para o desenvolvimento de estratégias lucrativas de longo prazo. Inspirado por um artigo da revista currency trader, eu decidi explorar essa questão ainda mais para descobrir se eu era capaz de criar algumas estratégias lucrativas baseadas em volume de 10 anos. Claro que, como eu mencionei antes do 8211, o primeiro problema ocorre quando você percebe que o volume do tic é diferente entre cada corretor e que algum tipo de normalização deve ser realizada antes mesmo de tentar encontrar algo útil. Dentro deste artigo, falo com você sobre como eu resolvi esse obstáculo e como eu criei meu primeiro sistema baseado em volume com resultados lucrativos de 10 anos. Evidentemente, não há como o verdadeiro volume de mercado no estrangeiro, uma vez que o valor do dinheiro trocado por todos os participantes do mercado não pode ser determinado com precisão em um mercado do tipo counter8221. Essa falta de informações do 8220true volume 8221 parece desmentir os comerciantes de forex para esquecer absolutamente o uso desta informação, deixando-os em grande desvantagem contra os comerciantes de ações e futuros que têm acesso a trocas centralizadas com informações de volume atualizadas em tempo real. No entanto, o volume do tiquetaque 8211, que mede apenas o volume de tiques durante um certo período de tempo, mostrou ser proporcional ao volume verdadeiro em sistemas onde esses dados estão disponíveis para comparação. No Forex, temos o volume do tick e isso nos permite pensar sobre a construção de sistemas com base nessas informações. No entanto, um grande problema é que cada corretor tem provedores de liquidez diferentes e, por essa razão, o número de tiques como valor absoluto torna-se inútil, pois cada sistema precisaria ser feito sob medida para o feed de dados de cada corretor e isso é simplesmente impossível fazer desde Os corretores forex não permitem que você acesse seus dados de 10 anos (ou eles não estiveram no mercado por muito tempo). A melhor solução para o problema acima é usar um oscilador de volume NVO ou normalizado que retrata o volume do tiquetaque como uma porcentagem dos valores do volume do tick para os períodos de mercado do X passado. Já existem vários indicadores NVO disponíveis gratuitamente para o metatrader 4 e o que mais gosto está disponível aqui. Esses indicadores nos mostram o volume em um intervalo de -100 a 100 em que 0 representa o valor médio do volume e -100 e 100 representam os valores de volume mais baixos e mais altos durante os últimos períodos de X. Abaixo, você pode ver uma imagem do NVO juntamente com o indicador de volume (que apenas mostra valores absolutos do volume de tiques como um histograma). 8211 8211 Depois de termos essa informação, torna-se bastante simples projetar uma estratégia baseada nesse indicador NVO. Mas como usamos o volume. A maneira tradicional de usar o volume é distinguir entre diferentes 8220reasons8221 para diferentes 8220events8221 para acontecer na negociação. Normalmente, os padrões de ação de preços, sinais indicadores, etc., podem ocorrer devido a razões que não estão relacionadas às mudanças reais no comportamento do mercado. Por exemplo, você pode ter um padrão de castiçal estrela atirando por falta de liquidez e não por uma reversão iminente. O volume que você pode fazer é eliminar todos esses sinais 8220false8221, uma vez que você está apenas entrando em posições depois que um sinal que é significativo acontece. Significativo neste caso, significa que isso acontece no alto volume de mercado (que assumimos ser proporcional ao volume do tick que é o que realmente temos). 8211 8211 Eu projetei um sistema muito simples usando um padrão de castiçal muito simples e o indicador NVO acima mencionado. Os resultados em simulações (Jan 2000, 8211 Jan 2018, EURUSD) foram bastante bons com um sistema com um lucro anual médio para a relação de redução máxima de 0,5: 1 sem qualquer otimização ou lógica de saída adicional além de um SL e TP simples. O que essa estratégia mostra é simplesmente que as entradas com muito bons valores de expectativa matemática podem ser projetadas ao usar um NVO como forma de medir a significância de certos sinais do mercado (é claro que uma estratégia deve ser projetada com o uso do volume em mente a partir do Início, estratégias como as usadas pelo Watukushay No.2 ou Teyacanani don8217t realmente se beneficiam de um filtro NVO adicional). 8211 8211 Tenha em mente que isso não significa que você deve adicionar um filtro NVO a 8220every system8221 para tentar melhorar suas entradas. Isso provavelmente não funcionará, uma vez que o ANN é útil apenas como forma de auxiliar na seleção de entrada quando o padrão de preços que estamos procurando por benefícios desse tipo de critérios. Quando um padrão é válido independentemente do volume, o NVO torna-se um problema e NÃO é uma solução. Também a maioria dos sinais indicadores não obtém melhorias do uso de um NVO, pois seus sinais representam a conjunção de cálculos complexos realizados ao longo do preço por períodos de tempo significativos. No final, se você deseja projetar um sistema usando um NVO, você deve planejar isso desde o início, adicionando um filtro como um pensamento depois não vai funcionar na grande maioria dos casos. Após algumas semanas de trabalho árduo e desenvolvimento usando osciladores de volume normalizados, posso dizer que desenvolvi pelo menos algumas estratégias que mostram resultados rentáveis ​​a longo prazo em uma cesta de pares de moedas. No entanto, veremos a tempo se essas estratégias puderem realmente evitar a dependência do corretor devido à implementação do NVO e, portanto, ter sucesso no longo prazo. Amanhã estarei lançando alguns vídeos em Asirikuy lidando com volume, bem como a lógica real e implementação de codificação da estratégia NVO acima mencionada. Como sempre, se você quiser saber mais sobre o comércio automatizado e obter uma verdadeira educação no desenvolvimento e compreensão desses sistemas de negociação, considere se juntar a Asirikuy. Um site repleto de vídeos educacionais, sistemas de negociação, desenvolvimento e uma abordagem sólida, honesta e transparente aos sistemas de negociação. Espero que tenha gostado deste artigo. O)